大富豪家2.0の日記
2004年06月18日
09:05
確率詐欺
「モンティ・ホール問題」というのがある。
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.or.jp
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このように、あらゆる情報が与えられている場合でも
確率の計算を間違えて損な判断をしてしまうことがあるが、他人に損な判断を
させることができれば自分が得をすることができる。
確実に儲ける方法としてこの方法は有効なのではないかと思っていたのだが、
もっとすごい方法を教えてもらった。
* 「株価メルマガ」で1024人読者を集める
* 半分の人に「明日は株が上がる」というメールを出し、残りの半分には
「株が下がる」というメールを出す
* 予想があたった512人に対して上と同じことを行なう
* これを10回繰り返すと、10回連続して正しい予想が送られる読者が
ひとり存在することになる
* その読者に対し、メルマガを10万円で購読することを薦める
この読者からみると、このメルマガ発行者は株価の天才のように見えるだろうから
喜んで10万円払ってしまうかもしれない。
確率や計算が得意な人でも、こういうものには簡単にひっかかってしまいそうな気がする。
コメント
2004年06月18日
15:49
wakatonoっきゅん（ぉ
まず1024人集めるのが大変そうな…。
というか、それだけ人を集められるならば、その人に対してダイレクトプロモーションをかけたほうがよっぽど儲けられそうな気がするのは気のせいでしょうか…？
＃売るモンとかネタがあればですけど。
2004年06月18日
17:49
大富豪家2.0
元手が要らず確率だけで儲けられるところがミソでは。
2004年06月18日
18:35
美崎薫
新興宗教ではよくやる手ですね。
10回もやる必要はなくて、
２〜３回やればあとは予想する必要もなくなるし、
外れても、信者のほうでいいわけをみつけるようになる。
信者は信じていたいので、外れたと思いたくなくなるんですね。
2004年06月19日
01:10
まえG
証券会社も昔からこのトリックで儲けてると思います。「10年連続で市場平均を上回った伝説のファンド」とか。
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www.nl
i-rese
arch.c
o.jp/r
eport/
econo/
eco990
8b.htm
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6章あたり。
もっと懇切丁寧にはマルキール「ウォール街のランダム・ウォーカー」。
2004年06月19日
13:56
大富豪家2.0
> このように偶然成功したファンドの存在をうまく強調
> できれば、たとえ資産運用マーケットが効率的な場合でも、
> 金融商品販売マーケットでアクティブ運用のニーズを
> 喚起できるだろう。
ニッセイ基礎研というのは詐欺を推奨してるちうわけですか?
2004年06月19日
20:00
まえG
アクティブファンドのマネージャーはじめ運用に携わっている人はたぶん自覚がないでしょう。プロが運用すれば市場に勝てると思ってるんじゃないですかね。自分の仕事が無価値だとは思いたくないだろうし。
上のレポートは、ずいぶん醒めた(部外者的な)研究者の観点だと思いますよ。マルキールの本を読むと、実務家(アクティブ運用派)と研究者(パッシブ運用派)の対立はずっと続いているらしいです。
2004年06月19日
23:14
kapibara
まさにこういう感じがうちの会社かなあ（笑）
運用にAIが入ってくるらしく、その手の大学教授に話も聞きに言ってるらしいけど。。
ただまあこの低金利時代、なにがしかの運用先を見つけようと機関投資家なり企業の財務なりやっきになっているのはたしかなようで。。。
ニッセイ基礎研のこのサイト勉強になりまっせ。
詐欺っつうのは「欺モウ行為」ってのが構成要件なんで。。
この点結構証券取引法、投資顧問業法等うるさいとは思います。。
ああこういう分野に関心があればいろいろ血迷うことはないのだが。。
AI系で認知科学系の学会でもたしかに先物市場に関する論文とかありますけど、、研究者の人ってこういう世界、嫌いだと思うんですよねええ。。
2004年06月22日
00:31
kapibara
「ウォール街のランダム・ウォーカー」
ちょぴと読みました。会社にあったので。
ちょーと古い感じですね1990年？
市場が効率的でなくて、透明性がないことを利用して稼ぐのを
あーびとらーじっていうんですけど、今でもやってるんでしょうか？？
2004年06月22日
00:39
大富豪家2.0
> 市場が効率的でなくて、透明性がないことを利用して稼ぐ
これってあらゆる分野での従来的稼ぎの基本みたいに聞こえるんですが、あーびとらじ というのは投資界の言葉なんでしょうか。
# 「ウォール街のランダム・ウォーカー」 買ってしまいますた
2004年06月22日
01:10
kapibara
> 市場が効率的でなくて、透明性がないことを利用して稼ぐ
えっつ、そうなんですか！
わーやっぱりわたし商人の素質ないんだわ〜
ばりばりなにわの商人の会社に居るのに〜
でもその本古いすよ、やっぱ。
ランダムネス、って人は真のランダムさにたえられない、て
いまやじょーしきじゃないすか。
Arbitrageって法的に仲裁の意味なのでそっちが頭にあるのです。
2004年06月22日
02:13
kapibara
裁定取引
http://
www.ni
kkei49
46.com
/today
/basic
/83.ht
ml
ごく簡単にはこれ。市場のではなく市場「間」のでせうか。。
考えてみれば簡単な。。
> 市場が効率的でなくて、透明性がないことを利用して稼ぐ
なるほろ考えれば経済学の基本でもある。
この間読んだ英文会計の本は株式市場はその中間、完全効率でもなく非完全効率でもないと書いてあったような。。（またガセか）
ねよ。。ミクシイ身体に悪い。。
2004年06月22日
16:30
まえG
「ウォール街の…」は何度も改訂されています。第９版の邦訳が２００４年４月に出たはず。
アーブやらマーケット・ニュートラルやらロング・ショートやらの、いわゆるオルタナティブ投資手法も別に新しくない（半世紀以上前からある）ものです。研究者に言わせればたとえばマーケット・ニュートラルなんてのは「取る価値のないリスク（個別リスク）だけを取り、価値のあるリスク（マーケットリスク）を捨てるアホな手法」ということになるでしょう。実務家（特にセルサイド）はやはり「市場は効率的でない」と主張するし、研究者の仕事の結果は強い効率性市場仮説を支持している。まあ、この状況は変わらんでしょう。
