JavaScriptで認意のサイトと通信する方法

Ajaxで使われる XMLHttpRequestでは別サイトと通信を行なうことはできないのだが、 scriptタグを使うと認意のサイトと通信を行なうことができることをmala先生に教えてもらった。 (mala氏のコード) 以下のようなコードで動的にscript要素を生成し、 JavaScriptプログラムを吐くCGIを呼び出す。

var s=document.createElement("script");
s.charset="UTF-8";
s.type = "text/javascript";
s.src="http://pitecan.com/xxx.cgi";
document.body.appendChild(s)

たとえばxxx.cgiが

a = 100;

というテキストを返す場合、 このコードが非同期的に実行されてaに100が代入される。 (appendChildの実行終了後すぐにこのコードが実行されるわけではないことに注意が必要である)

しかしscriptタグでこういうことができるのならば 普通のAjaxで使うXMLHttpRequestは不要ということなのだろうか? 不思議。